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デジタルマネーの王国

すでにあたりまえに利用している電子マネーと胡散臭いとおもわれがちな仮想通貨(=暗号通貨)について、入手方法から、利用方法までわかりやすく紹介するブログです。

これからのビットコイントレードにもシストレができる。FXでみるシストレ-ストラテジー選定方法を基礎知識として知っておこう。

FX

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シストレのストラテジー選定方法」これについてネットではさまざまな情報が展開されている。こうした内容のものがあるということは、探す人が多いということである。それだけシストレでのストラテジーの選び方について、疑問を持つ人が多いということを表している。

ここでは、FX取引の選択型システムトレードの自動売買におけるストラテジーの具体的な選び方についてを述べ、自動売買で勝てるストラテジーを選ぶポイントを紹介する。

 

ストラテジー選びの基準は何になるのか。

1損益グラフが右肩上がりになっていること
2最大ドローダウンを更新していないこと
3平均利益>平均損失 かつ 最大利益>最大損失
4直近10取引の損益合計がプラスであること

 

「ストラテジーの選び方」の基準については4つ挙げられる。これら4つのステップを順番に踏み進んで、数多くの種類の中からどんどん絞り込んでいくことが理想である。

 すべてのステップを行って、手元に残ったストラテジーこそが、選ぶべきプログラムであり、そのストラテジーをポートフォリオに取り入れることによって、自分が用いている手法において、最も「優位性」が高い状態を確立できるのである。

 

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1損益グラフが右肩上がりになっていること

第1にやることは、ストラテジーの実績をグラフで表した損益グラフを見ることである。損益グラフとして利用する対象期間は、長期のものの方が良い。

期間は6か月、1年、2年の3つの期間を使うことをおすすめする。

表示する対象期間が60日、30日、あるいはそれ以下短い期間の場合、取引回数が少ないことや、わずかな期間で起こった連勝、連敗の結果がグラフに大きく描かれる。
このため、損益グラフの形が上手く読み取れない。なので、損益グラフを表示する対象期間は6か月以上のもので、曲線が右肩上がりになっている形である。右肩下がりになっているものや、ジグザグになっているものは選んではいけない。利益の伸びが不安定のものや、損失が増加する傾向になっているストラテジーは、候補から外すことが大事である。

 

2最大ドローダウンを更新していないこと

次に確認しなければならない点は、最大ドローダウンを更新していないかどうかという点である。最大ドローダウンを更新しているストラテジーの状態とは、今までに起こった「負け」の大きさを、今回その記録を更新しているということである。

そして、そのストラテジーは現在、非常に負けやすい時期に入っていることを示している。
当然ながら、最大ドローダウンを更新しているストラテジーを選んではいけない。特に、1年、2年という長期の対象期間内でのドローダウンを更新している場合、そのドローダウンの規模はかなりの大きなものである。

3か月や6か月など、比較的短期期間内でのドローダウンであっても、やはり選ぶべきではない。したがって、過去3か月以上の期間で記録された最大ドローダウンを、現在それを更新しているストラテジーは、まず候補から外すことだ。

 

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3平均利益>平均損失 かつ 最大利益>最大損失

検証期間内で利益の金額の大きさが損失の金額の大きさよりも大きい場合、そのストラテジーは「損小利大」という性質を満たしていることになる。リスク管理の一部として、やはり損失は小さい状態で手仕舞い、利益が得られたときは、利幅が十分にとれたところで利益確定を行ってくれるストラテジーが理想である。

よって、検証期間内で、「平均利益」が「平均損失」を上回り、さらに「最大利益」が「最大損失」を上回るストラテジーを選ぶことが、自動売買で3番目にやるべきことである。
「平均利益」が「平均損失」を下回るストラテジーとは、損大利小型のものであることを示す。また、「最大利益」が「最大損失」を下回る場合、そのストラテジーは検証期間内に、大きな損失を一度に出した可能性が高い。

いわゆる「コツコツ・ドカン」型のストラテジーであるのかもしれない。もちろん、そういったストラテジーは選ばない方が無難だ。


4直近10取引の損益合計がプラスであること

直近のストラテジーの成績を確認するために、「取引履歴」の欄を確認し、現在までの最新10取引の損益の合計がプラスになっているかどうかを見る。直近の損益がプラスであると言うことは、つい最近のそのストラテジーは好調な成績であることを示す。
たとえ、長期的に検証した場合の成績が良いとしても、最近の短期的な成績は良くない状態である場合もある。最近の成績が悪いとなると、これからもしばらくはその傾向をもたらす可能性は否定できない。

ドローダウンに突入してしまうことも十分に考えられる。当然ながら、過去も近日も好成績を修めているストラテジーの方が、安定して利益を上げていることから、ストラテジーに対する信頼を持つことができ、今後も利益を上げるという期待も大きい。

よって、自動売買においては、直近の10取引の合計損益がプラスになっているストラテジーを選ぶべきであるのだ。